Торговля на валютных рынках
ART 86160
Авторы:
Д.
Ю. Альтиментова, Н.
И. Шамрай
Д.
Ю. Альтиментова, Н.
И. Шамрай Библиографическое описание статьи для цитирования:
Альтиментова
Д.
Ю.,
Шамрай
Н.
И. Торговля на валютных рынках // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2016. – Т. 11. – С.
741–745. – URL:
http://e-koncept.ru/2016/86160.htm.
Аннотация. Одной из характерных черт современного мира является проникновение новых технологий во все сферы жизни. Применение компьютеров при торговле на фондовых, валютных, сырьевых рынках дает практикующим трейдерам неоспоримое преимущество, позволяя учитывать влияние целого спектра различных, стремительно меняющихся факторов внешней среды на формирование ценовых котировок.
Ключевые слова:
индикаторы, платформа для биржевой торговли, технический анализ, показатель среднего движения курса, средняя скользящая, график цены
Текст статьи
Шамрай Наталья Игоревна,студентка 3 курса Российского государственного социального университета, г.Москва natashamray@mail.ru
Альтиментова Дина Юрьевна,старший преподаватель кафедры информационных систем, сетей и безопасности Российского государственного социального университета, г.Москва dinaalt@mail.ru
Торговля на валютных рынках
Аннотация.Одной из характерных черт современного мираявляется проникновение новых технологий во все сферы жизни. Применение компьютеров при торговле на фондовых, валютных, сырьевых рынках дает практикующим трейдерам неоспоримое преимущество, позволяя учитывать целый спектр различных, стремительно меняющихся факторов внешней среды на формирование ценовых котировок.
Ключевые слова: платформа для биржевой торговли, технический анализ, индикаторы, показатель среднего движения курса, средняя скользящая, график цены.
Торговлюна валютных, сырьевых и фондовых рынках, а так же на рынках фьючерсов и опционах различают следующие виды:
на основе анализа фундаментальных факторов, т.е. колебаний цены благодаря деятельности центральных банков, выхода статистических данных и политических преобразований, на основе технического анализа, т.е. графической и компьютерной аналитики. На протяжении всего существования биржи,как профессиональные трейдера, так и любители,постоянно спорили на тему того, какой анализ эффективней и дает более качественные точки входа и выхода на рынок. Чаще всего, используютаналитические сведенияв совокупности,это дает возможностьдобиться серьезных результатов. Биржевая торговля уходит корнями далеко в прошлое. Конечно, раньше не было даже намека на современные технологии, и биржа представляла торговлю на обменных площадках.Биржевая торговля это организованная передача прав собственности на различные активы, будь то акции, валюта, драгоценные металлы или сырье.Первая международная фондовая биржа была организована в Амстердаме. Однако, вскоре славамеждународного финансового центра переместилась в Лондон. Эти площадки имели настолько большую популярность, что ежедневно собирали тысячи человек и имели самые громадные денежные обороты. Интересно, что без вложений амстердамских банкиров не начинались никакие войны, потому что вся Европа находилась в постоянных долгах у них.С 20 века начали появляться новые изобретения для торговли. Трейдеры
фундаменталисты могли торговать на основании методов отслеживания крупных экономических изменений, резолюций центральных банков, политических тенденций, анализировать настроение людей на рынках, а так же отслеживать крупные изменения в цикличности и сезонности товарносырьевых рынков. В отличие от них, трейдеры
технари придумывали для себя все новые и новые изобретения, потому что на их анализ влияли факторы графического и свечного анализа, технические фигуры, уровни поддержки и сопротивления, а так же сложные расчеты по формулам, какие они выводили, используя свои математические знания и многолетний опыт исследований колебания цен. Около ста лет назад приверженцы технического анализа осуществлялисделки и выстраивали свои умозаключения на основе данных о цене и объеме последних сделок всех трейдеров, которые шли на ленте телеграфав порядке регистрации сделок. Использовались многочисленные формулыи линии, которые выстраивались в ручную и прямо на нарисованном графике, или отдельно выстраиваемые графики цен, статистики ианалитики. В скором времени технический анализ превратился из эксклюзивногои редкого вида анализа в продуктивный и быстро развивающийся. Важная роль отводилась скорости реакции трейдера, количестве математических знаний и их качестве, аналитическому складу ума.Очень быстро люди увидели, чтоцены учитывают всё психологические, политические и экономические факторы, а так же настроение рынка в целом. Новые разработки и наблюдения,каждый год открываемые людьми,давали комплексное представление о причинах и принципах торговли.Для простоты анализа графиков их стали делить на временные отрезки. Первым, кто проанализировал огромное количество данных, учитывая не только сами цены, но и скорость и амплитуду изменения, был японец Мунехис Хомм. Он проводил анализ товарного рынка риса, подверженноговлиянию различныхфакторов: сезонность, производство, объем сбора сырья, очень четко были видны эмоции продавцов и покупателей, их страхи и сомнения.Именно консенсус продавцов и покупателей и объем их сделок, а так же количество еще не определившихся игроков, которые либо хаотично открывают и закрывают сделки, либо используют выжидающую тактику, в определенный момент времени и является одним их самых важных критериевтехнического анализа.На основаниимассовой психологииХомм сделал вывод о необходимости наблюдения за 4 видамицен открытия, закрытия, максимума и минимума. Долгие годы он совершенствовал свою систему. Таким образом и появился новый вид анализа на основе "Японских свечей". Однако, выстраивать японские свечи вручную было достаточно сложно,громоздко и долго,поэтому огромным счастьем для трейдеров было появление компьютеров, которые позволяли анализировать информацию очень тщательно. Конечно, расчет графиков давал трейдерам возможность «почувствовать»цены, но если необходимо использовать большое количество индикаторов, проанализировать рынки на предметдиверсификации рисков, глубже понять происходящий процессизмененияцен, то компьютер является необходимым инструментом. "Игрок без компьютера напоминает путешественника на велосипеде. У него сильные ноги и он видел много, но продвигается вперед медленно. Когда вы совершаете деловую поездку и хотите попасть в определенное место, вы берете машину" считал Элдер. Такой машиной и стал для трейдера компьютер. В современном миресуществует большоеколичество платформ для торговли. Торговая платформа предоставляемое брокером программное обеспечение для совершения сделок куплипродажи на рынке. Самой популярной торговой площадкой является MeteTrader4, разработанный компанией MetaQuotes Software, Corp. Платформа обладает понятным интерфейсом, позволяет видеть новости и события прямо в терминале, управлять сразу несколькими счетами, совершать сделки за один клик и включает в себя встроенный язык программирования MQL4, который позволяет самостоятельнонастраивать уже имеющиеся приложения, создавать торговые советники, индикаторы и прописывать торговых роботов. Огромным плюсом является наличие адаптивной версии для смартфонов, планшетов и ПК. Многие компанииброкеры предоставляют достаточной большой выбор торговых площадок для трейдеров. Самыепопулярныетерминалыэто:ActTrader,Rumus,World Forex Trade Station,WebTrader,ForexTrendTrade7,TradingDesk Pro 5,UTIP Trader,ForexTrendTrade5,Metatrader 5.Многие платформы позволяют работать так же с ПАММсчетами и с ПАММиндексами,и так же доступны для установки на телефоны и планшеты. Кроме торговой платформы компьютеры исполняют огромную роль в ускорении расчетов торговых индикаторов и советников. Существует несколько видов индикаторов, которые работают эффективно в зависимости от текущей ситуации на рынке. Если рынок выбрал определенное направление и двигается достаточно быстро в этом направлении, то он называется трендовым. На таком рынке очень эффективно использовать трейндовые индикаторы, которыене показываютхороших результатовво флэте, потому что дают разные сигналы и сбивают трейдера. Для спокойного рынка обычно используют осциляторы, которые считаются индикаторами опережения, определяющими точки разворота. Часто используются для нахожденияточек входа и выхода из рынка и поиска только начинающихся трендов. Очень важным типом индикаторов являются инструменты определения объемов сделок игроков и волатильности рынка, так каканализируя ихвозможно составить представление о настроении рынка и текущей ситуации в психологической картине торгующих масс.Одним из самых первых изобретенных индикаторов, использующихся и сейчас является показатель среднего движения курса. Он относится к трендовым индикаторам и представляет собой средние показатели цены за некоторый промежуток времени. СуществуетнесколькотиповMoving Average:Simple,Exponential,Smoothed,Linear weighted.Такженесколькопараметровиспользуемыхцен:Close,Open,High,Low,Median price ((High*Low)/2),Typical price ((High*Low*Close)/3),Weighted close ((High*Low*Close^2)/4).Расчеты для простого среднего скользящего не занимают много времени, но другие виды movingaverageуже могут заставить трейдера потратить целый день на изучение и построение линий.
Если мы хотим посчитать показатель SimpleMA, можно применить следующую формулу:
Simple MA=(�1+�2+�3+⋯+��)/�, (1)где Pиспользуемая цена, nвыбранный период усреднения. Таким образом, если мы хотим посчитать среднюю скользящуюи отследить динамику изменения ценыдля графика EUR/USDс сентября 2014годапо апрель 2015 года (используя период 7), относительно цены закрытия, то, используемтаблицу цен(см. таблица 1).Таблица 1Динамика изменения цен графика EUR/USD
Период c Цена закрытия01.08.141,313101.09.141,263001.10.141,252401.11.141,245001.12.141,210101.01.151,128301.02.151,119501.03.151,074001.04.151,1213
Произведем расчет по формуле (1):MA1= (1,3131+1,2630+1,2524+1,2450+1,2101+1,1283+1,1195)/7=1,2188MA2=(1,2630+1,2524+1,2450+1,2101+1,1283+1,1195+1,0740)/7=1.1846MA3=(1,2524+1,2450+1,2101+1,1283+1,1195+1,0740+1,1213)/7=1.1644Отсюда следует, что среднее значение средней скользящей убывает, значит цена EUR/USDпадает, и тренд является медвежьим.
Для автоматического построения графика SimpleMAрассмотрим код программы на языке SQL4 для платформы Metatrader4:double SimpleMA(const int position,const int period,const double &price[])
{ double result=0.0; if(position�=period1 && period�0) { for(int i=0;iperiod;i++) result+=price[positioni]; result/=period; } return(result); }
Exponential Moving Average содержитболеесложнуюформулурасчета. Он придает большее значение новым данным, постепенно растворяя предыдущие. Быстреереагирует на поведение толпы, четчеулавливает ее настроение, т.к.отдает предпочтение именно актуальным данным. Формула для расчета EMA:EMA=�∗�+���∗(1−�), (2)где K=2/(n+1), n
период усреднения, Pcцена сегодня, EMAB=EMAвчера. Для примера и большейнаглядности, посчитаем EMAдля дневного графика GBP/USDза последние две неделис периодом усреднения 5и применению к открытиюсвечи(см. таблица 2). Таблица 2Динамика изменения цен графика GBP/USD
Период c Цена закрытия04.05.151.514105.05.151.512106.05.151.517707.05.151.524408.05.151.541711.05.151.545312.05.151.558313.05.151.566914.05.151.573715.05.151.5775
Произведем расчет по формуле (2):EMA1=1.5453∗25+1+1.5220∗(1−25+1)=1.5297EMA2=1.5583∗25+1+1.5297∗(1−25+1)=1.5392Рис. 1(месячный график EUR/USD)
EMA3=1.5669∗25+1+1.5392∗(1−25+1)=1.5484EMA4=1.5737∗25+1+1.5484∗(1−25+1)=1.5568EMA5=1.5775∗25+1+1.5568∗(1−25+1)=1.5637
И действительно,при росте значений EMA, график цены растет.
Для автоматического построения графика ExponentialMA рассмотрим код программы на языке SQL4 для платформы Metatrader4:double ExponentialMA(const int position,const int period,const double prev_value,const double &price[]) { double result=0.0; if(period�0) { double pr=2.0/(period+1.0); result=price[position]*pr+prev_value*(1pr); } return(result); }Smoothed Moving Average (SMMA) —сглаженноескользящеесреднее. Во внимание принимаются все данные, только с некоторым затуханием актуальности прошлых данных. Сглаженное скользящее использует более длительный период. Это позволяет использовать все данные, которые никогда не будут удалены из расчета, но будут иметь минимальное воздействие на SMMA.
Первое значение вычисляется у этой сглаженной так же, как и у простой скользящей средней (SMA).SMMA(1)=(P1+P2+P3+...+Pn) / n (3)Второе и дальнейшие скользящие средние вычисляются по формуле:SMMA (i) = (S1 SMMA (1) + Z) / n (4)где, Pиспользуемая цена,SMMA (i) сглаженное скользящее среднее текущего бара (за исключением первого), S1
сумма цен определенного параметра барадля выбранного временного интервала,SMMA (1) сглаженное скользящее среднее предыдущего бара, Z
текущая цена, n
период сглаживания.Рассчитаем Smoothed Moving Average для часового графика EUR/GBPза 15.05.2015г.применительно к закрытиюс периодом 4(см. таблица 3). Таблица 3Динамика изменения цен графика EUR/GBP
Период c Цена закрытия15:000,721016:00 0,724317:000,724418:000,725219:000,726120:000,727521:000,7272
Произведем расчет SMMAпо формулам (3) и (4). Рис. 2 (График GBP/USD) SMMA(1)=(0.7210+0.7243+0.7244+0.7252)/4=0.7237SMMA(2)=((0.7210+0.7243+0.7244+0.7252)−0,7237+0,7261)/4=0.7243SMMA(3)=(((0.7210+0.7243+0.7244+0.7252)−0,7237+0,7261)−0,7243+7275)/4=0.7251SMMA(4)=((((0.7210+0.7243+0.7244+0.7252)−0,7237+0,7261)−0,7243+7275)−0,7251+0,7272)/4=7256
Расчеты показывают, что скользящая растет. Это можно заметить и по графику, который так же стремительно растет на часовом графике.
Для автоматического построения графика Exponential MA рассмотрим код программы на языке SQL4 для платформы Metatrader4:double SmoothedMA(const int position,const int period,const double prev_value,const double &price[]) { double result=0.0; if(period�0) { if(position==period1) { for(int i=0;iperiod;i++) result+=price[positioni]; result/=period; } if(position�=period) result=(prev_value*(period1)+price[position])/period; } return(result); }Ещеодинраспространенныйтипскользящей, этоLinear Weighted Moving Average (LWMA) линейновзвешенноескользящеесреднее.Этот тип так же рассчитывается для сглаживания графиков. Является достаточно эффективным методом, потому что присваивает больший вес последним данным, а более ранним меньший вес. Таким образом LWMAхорошо реагирует на настроение рынка. Этот эффект достигается умножением каждой из цен на определенный весовой коэффициент, вычисляемый как члены арифметической прогрессии. Рассчитывается LWMAпо формуле:LWMA=S(P* i, X) / S(i, X), (5)где S
сумма, P
текущая цена, S(i, n)
сумма весовых коэффициентов,n–используемый интервал.Для примера рассмотрим LWMAдля часового графика золота за 15.05.2015 г. применительно к закрытию свечи.Интервал 5(см. таблица 4).
Рис. 3 (Часовой график EUR/GBP)Таблица 4Динамика изменения цен графика GOLD
Период c Цена закрытия14:001216.3015:001219.2016:001222.8717:001222.8718:001223.8619:001224.1220:001224.4821:001224.5522:001223.72
Используя формулу (5) произведем расчеты.LWMA(1)=(1223,86*5+1222,87*4+1222,87*3+1219,20*2+1216,30*1)/(5+4+3+2+1)=1222,3LWMA(2)=(1224,12*5+1223,86*4+1222,87*3+1222,87*2+1219,20*1)/(5+4+3+2+1)=1223,3LWMA(3)=(1224,48*5+1224,12*4+1223,86*3+1222,87*2+1222,87*1)/(5+4+3+2+1)=1223,9LWMA(4)=(1224,55*5+1224,48*4+1224,12*3+1223,86*2+1222,87*1)/(5+4+3+2+1)=1224,2LWMA(5)=(1223,72*5+1224,55*4+1224,48*3+1224,12*2+1223,86*1)/(5+4+3+2+1)=1224,2
Из результатов вычислений можно увидеть, что график действительно сглаживается и растет вместе с ростом скользящей.
Для автоматического построения графика Exponential MA рассмотрим код программы на языке SQL4 для платформы Metatrader4:double LinearWeightedMA(const int position,const int period,const double &price[]) { double result=0.0,sum=0.0; int i,wsum=0; if(position�=period1 && period�0) { for(i=period�;i0;i-) { wsum+=i; sum+=price[positioni+1]*(periodi+1); } result=sum/wsum; } return(result); }Очень важно выбрать правильный период усреднения. Это зависит от стратегии трейдера. Чем меньше интервал МА, тем ближе к графику она расположена.Чем больше, тем большесглаживаются колебания графика (см. рис. 5,6,7).Рис. 4 (Часовой график Gold) Если МА растет, то тренд восходящий и желательно открывать позиции только на покупку, потому что золотое правило трейдера гласит нельзя торговать против тренда. Если же МА падает, то надо открывать позиции исключительнона продажу.
Можно использовать сразу несколько средних скользящих разного типа. При правильном подборе периодов и отклонений, можно найти для каждой валютной пары такие значения, которые бы показывали очень точные точки входа и выхода с рынка. Рис. 5 (График EUR/USD. EMA с периодом 5)Рис. 6 (График EUR/USD. EMA с периодом 20) Рис. 7 (График EUR/USD. EMA с периодом 60)
Если более быстрая скользящая (с меньшим интервалом) пересекла медленную скользящую (с большим интервалом) снизу вверх, то тренд скоро развернется и актуальны будут бычьи позиции, а если сверху вниз, то надо переходить на сторону медведей и играть на понижение стоимости. На рис. 8 представлен яркий пример работы MAс двумя временными интервалами: SMA20линия ближе к графику,
SMA60 линия с большим сглаживанием.Можно заметить, что при пересечении этих двух скользящий основной тренд меняет свое направление. Таким образом, используя компьютерный анализ и возможности ПО трейдера, можно качественноотслеживать динамику и направления трендов и использовать данные знания и аналитику для совершенияторговых операций на любых рынках.
Ссылки наисточники1.Элдер А. Основы биржевой торговли, Москва. 2003г.2.http://marketpages.ru/bussines/45.html
3.https://lhbroker.ru/electronic_marketing_1/
4.http://forexoptimum.ru/traders/terminal
5.http://www.bibliotekar.ru/finance3/86.htm
Рис. 8 (график USD/CAD) 1
Альтиментова Дина Юрьевна,старший преподаватель кафедры информационных систем, сетей и безопасности Российского государственного социального университета, г.Москва dinaalt@mail.ru
Торговля на валютных рынках
Аннотация.Одной из характерных черт современного мираявляется проникновение новых технологий во все сферы жизни. Применение компьютеров при торговле на фондовых, валютных, сырьевых рынках дает практикующим трейдерам неоспоримое преимущество, позволяя учитывать целый спектр различных, стремительно меняющихся факторов внешней среды на формирование ценовых котировок.
Ключевые слова: платформа для биржевой торговли, технический анализ, индикаторы, показатель среднего движения курса, средняя скользящая, график цены.
Торговлюна валютных, сырьевых и фондовых рынках, а так же на рынках фьючерсов и опционах различают следующие виды:
на основе анализа фундаментальных факторов, т.е. колебаний цены благодаря деятельности центральных банков, выхода статистических данных и политических преобразований, на основе технического анализа, т.е. графической и компьютерной аналитики. На протяжении всего существования биржи,как профессиональные трейдера, так и любители,постоянно спорили на тему того, какой анализ эффективней и дает более качественные точки входа и выхода на рынок. Чаще всего, используютаналитические сведенияв совокупности,это дает возможностьдобиться серьезных результатов. Биржевая торговля уходит корнями далеко в прошлое. Конечно, раньше не было даже намека на современные технологии, и биржа представляла торговлю на обменных площадках.Биржевая торговля это организованная передача прав собственности на различные активы, будь то акции, валюта, драгоценные металлы или сырье.Первая международная фондовая биржа была организована в Амстердаме. Однако, вскоре славамеждународного финансового центра переместилась в Лондон. Эти площадки имели настолько большую популярность, что ежедневно собирали тысячи человек и имели самые громадные денежные обороты. Интересно, что без вложений амстердамских банкиров не начинались никакие войны, потому что вся Европа находилась в постоянных долгах у них.С 20 века начали появляться новые изобретения для торговли. Трейдеры
фундаменталисты могли торговать на основании методов отслеживания крупных экономических изменений, резолюций центральных банков, политических тенденций, анализировать настроение людей на рынках, а так же отслеживать крупные изменения в цикличности и сезонности товарносырьевых рынков. В отличие от них, трейдеры
технари придумывали для себя все новые и новые изобретения, потому что на их анализ влияли факторы графического и свечного анализа, технические фигуры, уровни поддержки и сопротивления, а так же сложные расчеты по формулам, какие они выводили, используя свои математические знания и многолетний опыт исследований колебания цен. Около ста лет назад приверженцы технического анализа осуществлялисделки и выстраивали свои умозаключения на основе данных о цене и объеме последних сделок всех трейдеров, которые шли на ленте телеграфав порядке регистрации сделок. Использовались многочисленные формулыи линии, которые выстраивались в ручную и прямо на нарисованном графике, или отдельно выстраиваемые графики цен, статистики ианалитики. В скором времени технический анализ превратился из эксклюзивногои редкого вида анализа в продуктивный и быстро развивающийся. Важная роль отводилась скорости реакции трейдера, количестве математических знаний и их качестве, аналитическому складу ума.Очень быстро люди увидели, чтоцены учитывают всё психологические, политические и экономические факторы, а так же настроение рынка в целом. Новые разработки и наблюдения,каждый год открываемые людьми,давали комплексное представление о причинах и принципах торговли.Для простоты анализа графиков их стали делить на временные отрезки. Первым, кто проанализировал огромное количество данных, учитывая не только сами цены, но и скорость и амплитуду изменения, был японец Мунехис Хомм. Он проводил анализ товарного рынка риса, подверженноговлиянию различныхфакторов: сезонность, производство, объем сбора сырья, очень четко были видны эмоции продавцов и покупателей, их страхи и сомнения.Именно консенсус продавцов и покупателей и объем их сделок, а так же количество еще не определившихся игроков, которые либо хаотично открывают и закрывают сделки, либо используют выжидающую тактику, в определенный момент времени и является одним их самых важных критериевтехнического анализа.На основаниимассовой психологииХомм сделал вывод о необходимости наблюдения за 4 видамицен открытия, закрытия, максимума и минимума. Долгие годы он совершенствовал свою систему. Таким образом и появился новый вид анализа на основе "Японских свечей". Однако, выстраивать японские свечи вручную было достаточно сложно,громоздко и долго,поэтому огромным счастьем для трейдеров было появление компьютеров, которые позволяли анализировать информацию очень тщательно. Конечно, расчет графиков давал трейдерам возможность «почувствовать»цены, но если необходимо использовать большое количество индикаторов, проанализировать рынки на предметдиверсификации рисков, глубже понять происходящий процессизмененияцен, то компьютер является необходимым инструментом. "Игрок без компьютера напоминает путешественника на велосипеде. У него сильные ноги и он видел много, но продвигается вперед медленно. Когда вы совершаете деловую поездку и хотите попасть в определенное место, вы берете машину" считал Элдер. Такой машиной и стал для трейдера компьютер. В современном миресуществует большоеколичество платформ для торговли. Торговая платформа предоставляемое брокером программное обеспечение для совершения сделок куплипродажи на рынке. Самой популярной торговой площадкой является MeteTrader4, разработанный компанией MetaQuotes Software, Corp. Платформа обладает понятным интерфейсом, позволяет видеть новости и события прямо в терминале, управлять сразу несколькими счетами, совершать сделки за один клик и включает в себя встроенный язык программирования MQL4, который позволяет самостоятельнонастраивать уже имеющиеся приложения, создавать торговые советники, индикаторы и прописывать торговых роботов. Огромным плюсом является наличие адаптивной версии для смартфонов, планшетов и ПК. Многие компанииброкеры предоставляют достаточной большой выбор торговых площадок для трейдеров. Самыепопулярныетерминалыэто:ActTrader,Rumus,World Forex Trade Station,WebTrader,ForexTrendTrade7,TradingDesk Pro 5,UTIP Trader,ForexTrendTrade5,Metatrader 5.Многие платформы позволяют работать так же с ПАММсчетами и с ПАММиндексами,и так же доступны для установки на телефоны и планшеты. Кроме торговой платформы компьютеры исполняют огромную роль в ускорении расчетов торговых индикаторов и советников. Существует несколько видов индикаторов, которые работают эффективно в зависимости от текущей ситуации на рынке. Если рынок выбрал определенное направление и двигается достаточно быстро в этом направлении, то он называется трендовым. На таком рынке очень эффективно использовать трейндовые индикаторы, которыене показываютхороших результатовво флэте, потому что дают разные сигналы и сбивают трейдера. Для спокойного рынка обычно используют осциляторы, которые считаются индикаторами опережения, определяющими точки разворота. Часто используются для нахожденияточек входа и выхода из рынка и поиска только начинающихся трендов. Очень важным типом индикаторов являются инструменты определения объемов сделок игроков и волатильности рынка, так каканализируя ихвозможно составить представление о настроении рынка и текущей ситуации в психологической картине торгующих масс.Одним из самых первых изобретенных индикаторов, использующихся и сейчас является показатель среднего движения курса. Он относится к трендовым индикаторам и представляет собой средние показатели цены за некоторый промежуток времени. СуществуетнесколькотиповMoving Average:Simple,Exponential,Smoothed,Linear weighted.Такженесколькопараметровиспользуемыхцен:Close,Open,High,Low,Median price ((High*Low)/2),Typical price ((High*Low*Close)/3),Weighted close ((High*Low*Close^2)/4).Расчеты для простого среднего скользящего не занимают много времени, но другие виды movingaverageуже могут заставить трейдера потратить целый день на изучение и построение линий.
Если мы хотим посчитать показатель SimpleMA, можно применить следующую формулу:
Simple MA=(�1+�2+�3+⋯+��)/�, (1)где Pиспользуемая цена, nвыбранный период усреднения. Таким образом, если мы хотим посчитать среднюю скользящуюи отследить динамику изменения ценыдля графика EUR/USDс сентября 2014годапо апрель 2015 года (используя период 7), относительно цены закрытия, то, используемтаблицу цен(см. таблица 1).Таблица 1Динамика изменения цен графика EUR/USD
Период c Цена закрытия01.08.141,313101.09.141,263001.10.141,252401.11.141,245001.12.141,210101.01.151,128301.02.151,119501.03.151,074001.04.151,1213
Произведем расчет по формуле (1):MA1= (1,3131+1,2630+1,2524+1,2450+1,2101+1,1283+1,1195)/7=1,2188MA2=(1,2630+1,2524+1,2450+1,2101+1,1283+1,1195+1,0740)/7=1.1846MA3=(1,2524+1,2450+1,2101+1,1283+1,1195+1,0740+1,1213)/7=1.1644Отсюда следует, что среднее значение средней скользящей убывает, значит цена EUR/USDпадает, и тренд является медвежьим.
Для автоматического построения графика SimpleMAрассмотрим код программы на языке SQL4 для платформы Metatrader4:double SimpleMA(const int position,const int period,const double &price[])
{ double result=0.0; if(position�=period1 && period�0) { for(int i=0;iperiod;i++) result+=price[positioni]; result/=period; } return(result); }
Exponential Moving Average содержитболеесложнуюформулурасчета. Он придает большее значение новым данным, постепенно растворяя предыдущие. Быстреереагирует на поведение толпы, четчеулавливает ее настроение, т.к.отдает предпочтение именно актуальным данным. Формула для расчета EMA:EMA=�∗�+���∗(1−�), (2)где K=2/(n+1), n
период усреднения, Pcцена сегодня, EMAB=EMAвчера. Для примера и большейнаглядности, посчитаем EMAдля дневного графика GBP/USDза последние две неделис периодом усреднения 5и применению к открытиюсвечи(см. таблица 2). Таблица 2Динамика изменения цен графика GBP/USD
Период c Цена закрытия04.05.151.514105.05.151.512106.05.151.517707.05.151.524408.05.151.541711.05.151.545312.05.151.558313.05.151.566914.05.151.573715.05.151.5775
Произведем расчет по формуле (2):EMA1=1.5453∗25+1+1.5220∗(1−25+1)=1.5297EMA2=1.5583∗25+1+1.5297∗(1−25+1)=1.5392Рис. 1(месячный график EUR/USD)
EMA3=1.5669∗25+1+1.5392∗(1−25+1)=1.5484EMA4=1.5737∗25+1+1.5484∗(1−25+1)=1.5568EMA5=1.5775∗25+1+1.5568∗(1−25+1)=1.5637
И действительно,при росте значений EMA, график цены растет.
Для автоматического построения графика ExponentialMA рассмотрим код программы на языке SQL4 для платформы Metatrader4:double ExponentialMA(const int position,const int period,const double prev_value,const double &price[]) { double result=0.0; if(period�0) { double pr=2.0/(period+1.0); result=price[position]*pr+prev_value*(1pr); } return(result); }Smoothed Moving Average (SMMA) —сглаженноескользящеесреднее. Во внимание принимаются все данные, только с некоторым затуханием актуальности прошлых данных. Сглаженное скользящее использует более длительный период. Это позволяет использовать все данные, которые никогда не будут удалены из расчета, но будут иметь минимальное воздействие на SMMA.
Первое значение вычисляется у этой сглаженной так же, как и у простой скользящей средней (SMA).SMMA(1)=(P1+P2+P3+...+Pn) / n (3)Второе и дальнейшие скользящие средние вычисляются по формуле:SMMA (i) = (S1 SMMA (1) + Z) / n (4)где, Pиспользуемая цена,SMMA (i) сглаженное скользящее среднее текущего бара (за исключением первого), S1
сумма цен определенного параметра барадля выбранного временного интервала,SMMA (1) сглаженное скользящее среднее предыдущего бара, Z
текущая цена, n
период сглаживания.Рассчитаем Smoothed Moving Average для часового графика EUR/GBPза 15.05.2015г.применительно к закрытиюс периодом 4(см. таблица 3). Таблица 3Динамика изменения цен графика EUR/GBP
Период c Цена закрытия15:000,721016:00 0,724317:000,724418:000,725219:000,726120:000,727521:000,7272
Произведем расчет SMMAпо формулам (3) и (4). Рис. 2 (График GBP/USD) SMMA(1)=(0.7210+0.7243+0.7244+0.7252)/4=0.7237SMMA(2)=((0.7210+0.7243+0.7244+0.7252)−0,7237+0,7261)/4=0.7243SMMA(3)=(((0.7210+0.7243+0.7244+0.7252)−0,7237+0,7261)−0,7243+7275)/4=0.7251SMMA(4)=((((0.7210+0.7243+0.7244+0.7252)−0,7237+0,7261)−0,7243+7275)−0,7251+0,7272)/4=7256
Расчеты показывают, что скользящая растет. Это можно заметить и по графику, который так же стремительно растет на часовом графике.
Для автоматического построения графика Exponential MA рассмотрим код программы на языке SQL4 для платформы Metatrader4:double SmoothedMA(const int position,const int period,const double prev_value,const double &price[]) { double result=0.0; if(period�0) { if(position==period1) { for(int i=0;iperiod;i++) result+=price[positioni]; result/=period; } if(position�=period) result=(prev_value*(period1)+price[position])/period; } return(result); }Ещеодинраспространенныйтипскользящей, этоLinear Weighted Moving Average (LWMA) линейновзвешенноескользящеесреднее.Этот тип так же рассчитывается для сглаживания графиков. Является достаточно эффективным методом, потому что присваивает больший вес последним данным, а более ранним меньший вес. Таким образом LWMAхорошо реагирует на настроение рынка. Этот эффект достигается умножением каждой из цен на определенный весовой коэффициент, вычисляемый как члены арифметической прогрессии. Рассчитывается LWMAпо формуле:LWMA=S(P* i, X) / S(i, X), (5)где S
сумма, P
текущая цена, S(i, n)
сумма весовых коэффициентов,n–используемый интервал.Для примера рассмотрим LWMAдля часового графика золота за 15.05.2015 г. применительно к закрытию свечи.Интервал 5(см. таблица 4).
Рис. 3 (Часовой график EUR/GBP)Таблица 4Динамика изменения цен графика GOLD
Период c Цена закрытия14:001216.3015:001219.2016:001222.8717:001222.8718:001223.8619:001224.1220:001224.4821:001224.5522:001223.72
Используя формулу (5) произведем расчеты.LWMA(1)=(1223,86*5+1222,87*4+1222,87*3+1219,20*2+1216,30*1)/(5+4+3+2+1)=1222,3LWMA(2)=(1224,12*5+1223,86*4+1222,87*3+1222,87*2+1219,20*1)/(5+4+3+2+1)=1223,3LWMA(3)=(1224,48*5+1224,12*4+1223,86*3+1222,87*2+1222,87*1)/(5+4+3+2+1)=1223,9LWMA(4)=(1224,55*5+1224,48*4+1224,12*3+1223,86*2+1222,87*1)/(5+4+3+2+1)=1224,2LWMA(5)=(1223,72*5+1224,55*4+1224,48*3+1224,12*2+1223,86*1)/(5+4+3+2+1)=1224,2
Из результатов вычислений можно увидеть, что график действительно сглаживается и растет вместе с ростом скользящей.
Для автоматического построения графика Exponential MA рассмотрим код программы на языке SQL4 для платформы Metatrader4:double LinearWeightedMA(const int position,const int period,const double &price[]) { double result=0.0,sum=0.0; int i,wsum=0; if(position�=period1 && period�0) { for(i=period�;i0;i-) { wsum+=i; sum+=price[positioni+1]*(periodi+1); } result=sum/wsum; } return(result); }Очень важно выбрать правильный период усреднения. Это зависит от стратегии трейдера. Чем меньше интервал МА, тем ближе к графику она расположена.Чем больше, тем большесглаживаются колебания графика (см. рис. 5,6,7).Рис. 4 (Часовой график Gold) Если МА растет, то тренд восходящий и желательно открывать позиции только на покупку, потому что золотое правило трейдера гласит нельзя торговать против тренда. Если же МА падает, то надо открывать позиции исключительнона продажу.
Можно использовать сразу несколько средних скользящих разного типа. При правильном подборе периодов и отклонений, можно найти для каждой валютной пары такие значения, которые бы показывали очень точные точки входа и выхода с рынка. Рис. 5 (График EUR/USD. EMA с периодом 5)Рис. 6 (График EUR/USD. EMA с периодом 20) Рис. 7 (График EUR/USD. EMA с периодом 60)
Если более быстрая скользящая (с меньшим интервалом) пересекла медленную скользящую (с большим интервалом) снизу вверх, то тренд скоро развернется и актуальны будут бычьи позиции, а если сверху вниз, то надо переходить на сторону медведей и играть на понижение стоимости. На рис. 8 представлен яркий пример работы MAс двумя временными интервалами: SMA20линия ближе к графику,
SMA60 линия с большим сглаживанием.Можно заметить, что при пересечении этих двух скользящий основной тренд меняет свое направление. Таким образом, используя компьютерный анализ и возможности ПО трейдера, можно качественноотслеживать динамику и направления трендов и использовать данные знания и аналитику для совершенияторговых операций на любых рынках.
Ссылки наисточники1.Элдер А. Основы биржевой торговли, Москва. 2003г.2.http://marketpages.ru/bussines/45.html
3.https://lhbroker.ru/electronic_marketing_1/
4.http://forexoptimum.ru/traders/terminal
5.http://www.bibliotekar.ru/finance3/86.htm
Рис. 8 (график USD/CAD) 1
