Зависимость цен на бензин от различных факторов
ART 770337
Автор:
Т.
В. Кулаева
Т.
В. Кулаева Библиографическое описание статьи для цитирования:
Кулаева
Т.
В. Зависимость цен на бензин от различных факторов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2017. – Т. 4. – С.
221–228. – URL:
http://e-koncept.ru/2017/770337.htm.
Аннотация. В статье осуществляется анализ факторов, оказывающих наибольшее влияние на цены бензина в РФ. Для исследования динамики цен построены модели, описывающие зависимость потребительских цен на бензин от наиболее значимых факторов. На основе результатов исследования были сделаны выводы о формировании цен на бензин в РФ.
Текст статьи
Кулаева Татьяна Вячеславовна, студентка3 курса направления подготовки «Экономика»,Саратовский социальноэкономический институт(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Саратов, Россияtania.kulaeva@gmail.ru
Зависимость цен на бензин от различных факторов
Аннотация. В статье осуществляется анализ факторов, оказывающих наибольшее влияние на цены бензина в РФ. Для исследования динамики цен построены модели, описывающие зависимость потребительских цен на бензин от наиболее значимых факторов. На основе результатов исследования были сделаны выводы о формировании цен на бензин в РФ.
Ключевые слова:бензин, цена на бензин, нефть, нефтедобыча, ценообразование, акциз, доллар.
На сегодняшний момент времени литр бензина АИ92 в России подорожал в среднем до 34 рублей, а в некоторых регионах почти достигает 37 рублей за литр (Краснодар –цена за литр 36.9 по состоянию на 29.12.2016 г.). Во многих странах, являющихся экспортерами нефтицены на бензин на внутреннем рынке значительно меньше (например, в Венесуэле, которая как и РФ является крупнейшим экспортером нефти, за меньшую сумму можно заправить полный бак). С точки зрения обычного жителя России, который имеет хоть какоето представление о природных запасах нашей страны исоставе бензина, вызывает определенное недоуменениедовольно высокая цена на бензин. Действительно, несмотря на то, что Россия входит в десятку стран с самыми большими запасами нефти в мире, уровень цен на внутреннем рынке достаточно высок и стремительно растет.От чего же зависит цена на бензин и почему она так высока в России –нефтедобывающей стране?В рамках проведенного нами исследования было выдвинуто семь факторов, предположительно влияющих на цены бензина, среди которых: поступление налогов, сборови иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации, фьючерс на Нефть Brent, индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации, добыча сырой нефти в России, производство автомобилей, курс доллара[1].На основе выдвинутых факторов была построена экономикоматематическая модельзависимости цен на бензин от вышеперечисленных факторов на основе ежемесячных данных за 20092015 гг.Первый очевидный фактор, который на наш взгляд имеет непосредственное влияние на ценообразование нефтесодержащего продукта–это объем нефти, производимой на территории страны. Нами былавыдвинутагипотезао том,что чем выше объем добычинефти, тем больше предложение, а, следовательно, ниже цена на сам бензин. На основе имеющихся статистических данных было построено и проанализировано поле корреляции (рис. 1)
Полекорреляциинаглядно демонстрирует зависимостьфакторов,причем наилучшей оказалась степенная зависимость, что позволяет сделать вывод о том, что значения увеличиваются с нарастающей скоростью. Действительно, что цены на бензин растут стремительно с увеличением объемов добычи нефти, подчиняясь рыночным законампредложения. Таким образом, с 2009 по 2015 год цены на бензин выросли с 19,07 руб. до 35 руб., а объем добычи вырос с 9343 bbl/d/1kдо 10407 bbl/d/1k.Коэффициент корреляции показывает тесную связь, Fкритерий Фишера указывает на тесную связь, параметры статистически значимы, что позволяет создать прогноз цены на нефть, при предполагаемом объеме добычи нефти на территории России[2].Организация странэкспортеров ОПЕК сделала прогноз объемов добычи нефти в России на уровне 10900 bbl/d/1k. При этом, прогнозируемое среднее значение цены на бензин в 2017 году на уровне 36,88 рублей. Однако, следует учесть, что огромное влияние на цену на нефть оказывает политика, проводимая в сфере налогообложения.Добычаполезных ископаемых –это одна из статей дохода бюджета России, которая формируется за счет налоговых поступлений –это в том числе и акцизы на автомобильный бензин. Сложность исследования связи состоит в данных налоговых поступлений, которые учитываются с опозданием, а в некоторых случаях являются взаимоисключаемыми[3].Также, в 2015 году наблюдаются отрицательные значения в связи с тем, что доходы налогоплательщиков снизились в разы. Поэтому для анализа были взяты данные 20092011 годов. При этом были удаленывзаимоисключающиеся данные за майиюнь 2011 года. Построив поле корреляции, был выявлен полиномиальный тренд второй степени, что описывает тенденции динамики, для которых на некотором, обычно непродолжительном, этапе развития свойственно примерно постоянное ускорение абсолютных изменений уровней (рис. 2)[4].Действительно, наблюдается ускорение роста как акцизов на бензин (за период с 2009 по 2014 г. ставки акциза по автомобильному бензину,соответствующему классу 3, 4 или 5, выросли на 85%), так и цен на бензин.
Например, в структуре розничной цены на бензин АИ92 в 2015 году удельный вес акциза составляет 15, 49%, а НДС 11,77%, причем с каждым годом доля акциза в структуре растет.Налоги –это значительная часть цены на бензинНефть часто называют черным золотом. Вероятно, это связано с тем, что нефть является хорошим объектом для инвестиций. Следовательно, должна существовать связь цен на нефть (а, следовательно, и на бензин) и фьючерсов на нее. Построив поле корреляции фьючерсов на нефть и цен на бензин, было замечено, чтоточки выстраиваются в параболу (рис. 3).Построив тренд, получили полиномиальнуюзависимость 2 степени. Однако, необходимо проверить: имеет ли место автокорреляция[5].
Для того, чтобы проверить остатки на автокорреляцию был рассчитан коэффициент ДарбинаУотсона DW= 0,0079. Так как DWdL(0,0079<1,31), то нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции мы не можем принять. Следовательно, в модели присутствует автокорреляция остатков случайных отклонений.Таким образом, можно сделать вывод о том, что фьючерс на нефть не связан с ценой на бензин, а лишь выражается временной зависимостью.
Построив графики зависимости цен на нефть и фьючерсов от времени, отметим то, что факторы всетаки взаимосвязаны. Под влиянием фьючерсов, цены на нефть растут быстрее.Согласно канонам экономической теории, спрос порождает предложение. Предположим, что от уровня располагаемого дохода зависит цена на бензин(рис. 6). Построим поле корреляции.
На поле корреляции точки выстраиваются в прямую, параллельную оси У, что говорит об отсутствии связи между факторами[6].Таким образом, можно сделать вывод о том, что независимо от того, какой будет цена на бензин, люди готовы тратить на него деньги вне зависимости от объема своего располагаемого дохода.Если рассматривать как фактор выражения спроса не реальные располагаемые доходы, а количество произведенных автомобилей, то можно заметить интересную закономерность. При исследовании связи между ценами на бензин и количеством производимых автомобилей была замечена обратнаясвязь, которая намного сильнее(рис. 7).
Прежде всего, эту связь можно объяснить тем, что большая часть налоговых сборов уйдет на поддержку автопрома: в антикризисном плане правительства он остается крупнейшим отраслевым потребителем государственной поддержки. В 2016 году предприятия автомобильной промышленности, включая и производителей коммерческой техники, получат 137 миллиардов рублей: 49 миллиардов из антикризисного фонда и 88 —напрямую из бюджета. Правительство попрежнему в основном будет давать деньги заводам на меры по стимулированию спроса, и в итоге выходит, что любой покупатель, получив бонус в 50 тысяч рублей на бюджетный легковой автомобиль по программе утилизации и проехав на ней 100 тысяч километров, сам же и покроет примерно половину этой скидки, расплачиваясь за подорожавший бензин.В условиях открытой рыночной экономики нельзя не учесть внешние факторы при формировании цен на какой бы то ни было товар, тем более при исследовании цены на бензин. Фактором, который воздействует на цены был выбран курс доллара.
На поле корреляции явно видна зависимость факторов.(рис. 8)Действительно, Rквадрат в полиномиальном уравнении 0,79. Эту закономерность можно объяснить тем, что цены на нефть диктуются внешними рынками –спросом и предложением на них [7].А спрос и предложение в свою очередь определяются во многом стоимостью доллара. От курса доллара зависит и экспортный паритет, формирующий около 20% от цены на бензин. Однако, поле можно поделить на два участка: при цене бензина до 33 рублей и после. Тест Чоу показал, что выборка неоднородная и существует точка разрыва(Fф�Fтабл, 5,39�3,11). Если на первом участке наблюдается довольно медленный рост, то на втором участке при возрастании цены на бензин всего на 3040 копеек, доллар стремительно возрастает на 35 рублей. Переломный момент на поле корреляции совпадает сначалом валютного кризиса России в 20142015 годах, когда происходило резкое ослабление рубля по отношению к иностранной валюте, вызванное снижением цен на нефть и санкциями в связи с событиями на Украине.Данная закономерность наблюдается не только в этой модели, но в предыдущих. Развитие цен, да и экономики в целом, резко изменилось во второй половине 2014 года. Это в первую очередь связано с изменением денежнокредитной политики и переходом на плавающий курс рубля. Также огромную роль сыграло снижение стоимости нефти на мировом рынке.Таким образом, цена на бензин зависит от многих факторов. Вопервых, это объем добычи нефти на территории страны. Вовторых, это акцизы и налоговые сборы, поступающие в бюджет РФ. Втретьих, фьючерсы на нефть марки Brentвлияют на цену бензина. Вчетвертых, уровень реального располагаемого дохода населения не связан с уровнем цен на бензин, чего нельзя сказать об объемах производства автомобилей в России. Впятых, огромное влияние на цену бензина оказывает курс доллара. Исходя из перечисленных факторов, оказывающих влияние, можно сделать вывод о том, что цена на бензин –это сложная экономическая категория, зависящая не только от внутреннего рынка и государственной политики, но и от внешнего рынка и экономической ситуации в мире.
Ссылки на источники1.Мендель А.В.Проектирование систем комплексной поддержки принятия управленческих решений в организации// Актуальные проблемы современного менеджмента:сборник научных статей. –Саратов:Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина. –2011.–С. 1521.
2.Мендель А.В. Особенности интеграции социальноэкономических систем государств участников ЕВРАЗЭС. // Вестник Поволжского института управления. –2014.
№ 3 (42). –С. 7986.
3.Мендель А.В.Технологии проектирования информационных систем поддержки принятия управленческих решений// Информационные технологии в политическом, социальном и экономическом менеджменте: материалы научнопрактической конференции: сборник научных трудов. –2006. –С. 2328.
4.Мендель А.В.Практикум по применению экономикоматематических методов и моделей в таможенном деле. –Саратов, 2012.5.Мендель А.В., Фадеева Н.П. Эконометрика:практикум.–Саратов, 2014.
6.Мендель А.В. Математическое моделирование в инвестиционной политике органов регионального управления. // Проблемы и перспективы реформирования государственной и муниципальной службы в России:материалы научнопрактической конференции. –2005. –С. 127129.
7.Мендель А.В.Совершенствование организационноинформационной поддержки управления предприятием как экономической системой.Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.–Саратов, 2009.
Научный руководитель: Мендель Анна Владимировна,кандидат экономических наук, доценткафедры прикладной математики и информатики,Саратовскийсоциальноэкономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Саратов, Россияamendel@yandex.ru
Kulaeva Tanyana Vyacheslavovna,3rdyear student, “Economics”,Saratov Social andEconomic Institute –Branch of Plekhanov Russian University of Economics, Saratov, Russiatania.kulaeva@gmail.ru
Dependence of Petrol Priceson Different Factors
Abstract. The article deals with the analysisof the factors, which influence on petrol price in the Russian Federation. To research price level trends, the author offeresmathematical models which show the dependence ofpetrol prices onsomemost important factors. According to the research results,conclusionsabout petrol price formation in Russiawere made.Keywords: petrol price, price level, patrol,, Russia, oil production, price formation, excise tax, dollar.
Scientific Supervisor: Mendel Anna Vladimirovna,PhD (Economics), AssociateProfessor,Saratov Social andEconomic Institute –Branch of Plekhanov Russian University of Economics, Saratov, Russiaamendel@yandex.ru
Зависимость цен на бензин от различных факторов
Аннотация. В статье осуществляется анализ факторов, оказывающих наибольшее влияние на цены бензина в РФ. Для исследования динамики цен построены модели, описывающие зависимость потребительских цен на бензин от наиболее значимых факторов. На основе результатов исследования были сделаны выводы о формировании цен на бензин в РФ.
Ключевые слова:бензин, цена на бензин, нефть, нефтедобыча, ценообразование, акциз, доллар.
На сегодняшний момент времени литр бензина АИ92 в России подорожал в среднем до 34 рублей, а в некоторых регионах почти достигает 37 рублей за литр (Краснодар –цена за литр 36.9 по состоянию на 29.12.2016 г.). Во многих странах, являющихся экспортерами нефтицены на бензин на внутреннем рынке значительно меньше (например, в Венесуэле, которая как и РФ является крупнейшим экспортером нефти, за меньшую сумму можно заправить полный бак). С точки зрения обычного жителя России, который имеет хоть какоето представление о природных запасах нашей страны исоставе бензина, вызывает определенное недоуменениедовольно высокая цена на бензин. Действительно, несмотря на то, что Россия входит в десятку стран с самыми большими запасами нефти в мире, уровень цен на внутреннем рынке достаточно высок и стремительно растет.От чего же зависит цена на бензин и почему она так высока в России –нефтедобывающей стране?В рамках проведенного нами исследования было выдвинуто семь факторов, предположительно влияющих на цены бензина, среди которых: поступление налогов, сборови иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации, фьючерс на Нефть Brent, индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации, добыча сырой нефти в России, производство автомобилей, курс доллара[1].На основе выдвинутых факторов была построена экономикоматематическая модельзависимости цен на бензин от вышеперечисленных факторов на основе ежемесячных данных за 20092015 гг.Первый очевидный фактор, который на наш взгляд имеет непосредственное влияние на ценообразование нефтесодержащего продукта–это объем нефти, производимой на территории страны. Нами былавыдвинутагипотезао том,что чем выше объем добычинефти, тем больше предложение, а, следовательно, ниже цена на сам бензин. На основе имеющихся статистических данных было построено и проанализировано поле корреляции (рис. 1)
Полекорреляциинаглядно демонстрирует зависимостьфакторов,причем наилучшей оказалась степенная зависимость, что позволяет сделать вывод о том, что значения увеличиваются с нарастающей скоростью. Действительно, что цены на бензин растут стремительно с увеличением объемов добычи нефти, подчиняясь рыночным законампредложения. Таким образом, с 2009 по 2015 год цены на бензин выросли с 19,07 руб. до 35 руб., а объем добычи вырос с 9343 bbl/d/1kдо 10407 bbl/d/1k.Коэффициент корреляции показывает тесную связь, Fкритерий Фишера указывает на тесную связь, параметры статистически значимы, что позволяет создать прогноз цены на нефть, при предполагаемом объеме добычи нефти на территории России[2].Организация странэкспортеров ОПЕК сделала прогноз объемов добычи нефти в России на уровне 10900 bbl/d/1k. При этом, прогнозируемое среднее значение цены на бензин в 2017 году на уровне 36,88 рублей. Однако, следует учесть, что огромное влияние на цену на нефть оказывает политика, проводимая в сфере налогообложения.Добычаполезных ископаемых –это одна из статей дохода бюджета России, которая формируется за счет налоговых поступлений –это в том числе и акцизы на автомобильный бензин. Сложность исследования связи состоит в данных налоговых поступлений, которые учитываются с опозданием, а в некоторых случаях являются взаимоисключаемыми[3].Также, в 2015 году наблюдаются отрицательные значения в связи с тем, что доходы налогоплательщиков снизились в разы. Поэтому для анализа были взяты данные 20092011 годов. При этом были удаленывзаимоисключающиеся данные за майиюнь 2011 года. Построив поле корреляции, был выявлен полиномиальный тренд второй степени, что описывает тенденции динамики, для которых на некотором, обычно непродолжительном, этапе развития свойственно примерно постоянное ускорение абсолютных изменений уровней (рис. 2)[4].Действительно, наблюдается ускорение роста как акцизов на бензин (за период с 2009 по 2014 г. ставки акциза по автомобильному бензину,соответствующему классу 3, 4 или 5, выросли на 85%), так и цен на бензин.
Например, в структуре розничной цены на бензин АИ92 в 2015 году удельный вес акциза составляет 15, 49%, а НДС 11,77%, причем с каждым годом доля акциза в структуре растет.Налоги –это значительная часть цены на бензинНефть часто называют черным золотом. Вероятно, это связано с тем, что нефть является хорошим объектом для инвестиций. Следовательно, должна существовать связь цен на нефть (а, следовательно, и на бензин) и фьючерсов на нее. Построив поле корреляции фьючерсов на нефть и цен на бензин, было замечено, чтоточки выстраиваются в параболу (рис. 3).Построив тренд, получили полиномиальнуюзависимость 2 степени. Однако, необходимо проверить: имеет ли место автокорреляция[5].
Для того, чтобы проверить остатки на автокорреляцию был рассчитан коэффициент ДарбинаУотсона DW= 0,0079. Так как DWdL(0,0079<1,31), то нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции мы не можем принять. Следовательно, в модели присутствует автокорреляция остатков случайных отклонений.Таким образом, можно сделать вывод о том, что фьючерс на нефть не связан с ценой на бензин, а лишь выражается временной зависимостью.
Построив графики зависимости цен на нефть и фьючерсов от времени, отметим то, что факторы всетаки взаимосвязаны. Под влиянием фьючерсов, цены на нефть растут быстрее.Согласно канонам экономической теории, спрос порождает предложение. Предположим, что от уровня располагаемого дохода зависит цена на бензин(рис. 6). Построим поле корреляции.
На поле корреляции точки выстраиваются в прямую, параллельную оси У, что говорит об отсутствии связи между факторами[6].Таким образом, можно сделать вывод о том, что независимо от того, какой будет цена на бензин, люди готовы тратить на него деньги вне зависимости от объема своего располагаемого дохода.Если рассматривать как фактор выражения спроса не реальные располагаемые доходы, а количество произведенных автомобилей, то можно заметить интересную закономерность. При исследовании связи между ценами на бензин и количеством производимых автомобилей была замечена обратнаясвязь, которая намного сильнее(рис. 7).
Прежде всего, эту связь можно объяснить тем, что большая часть налоговых сборов уйдет на поддержку автопрома: в антикризисном плане правительства он остается крупнейшим отраслевым потребителем государственной поддержки. В 2016 году предприятия автомобильной промышленности, включая и производителей коммерческой техники, получат 137 миллиардов рублей: 49 миллиардов из антикризисного фонда и 88 —напрямую из бюджета. Правительство попрежнему в основном будет давать деньги заводам на меры по стимулированию спроса, и в итоге выходит, что любой покупатель, получив бонус в 50 тысяч рублей на бюджетный легковой автомобиль по программе утилизации и проехав на ней 100 тысяч километров, сам же и покроет примерно половину этой скидки, расплачиваясь за подорожавший бензин.В условиях открытой рыночной экономики нельзя не учесть внешние факторы при формировании цен на какой бы то ни было товар, тем более при исследовании цены на бензин. Фактором, который воздействует на цены был выбран курс доллара.
На поле корреляции явно видна зависимость факторов.(рис. 8)Действительно, Rквадрат в полиномиальном уравнении 0,79. Эту закономерность можно объяснить тем, что цены на нефть диктуются внешними рынками –спросом и предложением на них [7].А спрос и предложение в свою очередь определяются во многом стоимостью доллара. От курса доллара зависит и экспортный паритет, формирующий около 20% от цены на бензин. Однако, поле можно поделить на два участка: при цене бензина до 33 рублей и после. Тест Чоу показал, что выборка неоднородная и существует точка разрыва(Fф�Fтабл, 5,39�3,11). Если на первом участке наблюдается довольно медленный рост, то на втором участке при возрастании цены на бензин всего на 3040 копеек, доллар стремительно возрастает на 35 рублей. Переломный момент на поле корреляции совпадает сначалом валютного кризиса России в 20142015 годах, когда происходило резкое ослабление рубля по отношению к иностранной валюте, вызванное снижением цен на нефть и санкциями в связи с событиями на Украине.Данная закономерность наблюдается не только в этой модели, но в предыдущих. Развитие цен, да и экономики в целом, резко изменилось во второй половине 2014 года. Это в первую очередь связано с изменением денежнокредитной политики и переходом на плавающий курс рубля. Также огромную роль сыграло снижение стоимости нефти на мировом рынке.Таким образом, цена на бензин зависит от многих факторов. Вопервых, это объем добычи нефти на территории страны. Вовторых, это акцизы и налоговые сборы, поступающие в бюджет РФ. Втретьих, фьючерсы на нефть марки Brentвлияют на цену бензина. Вчетвертых, уровень реального располагаемого дохода населения не связан с уровнем цен на бензин, чего нельзя сказать об объемах производства автомобилей в России. Впятых, огромное влияние на цену бензина оказывает курс доллара. Исходя из перечисленных факторов, оказывающих влияние, можно сделать вывод о том, что цена на бензин –это сложная экономическая категория, зависящая не только от внутреннего рынка и государственной политики, но и от внешнего рынка и экономической ситуации в мире.
Ссылки на источники1.Мендель А.В.Проектирование систем комплексной поддержки принятия управленческих решений в организации// Актуальные проблемы современного менеджмента:сборник научных статей. –Саратов:Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина. –2011.–С. 1521.
2.Мендель А.В. Особенности интеграции социальноэкономических систем государств участников ЕВРАЗЭС. // Вестник Поволжского института управления. –2014.
№ 3 (42). –С. 7986.
3.Мендель А.В.Технологии проектирования информационных систем поддержки принятия управленческих решений// Информационные технологии в политическом, социальном и экономическом менеджменте: материалы научнопрактической конференции: сборник научных трудов. –2006. –С. 2328.
4.Мендель А.В.Практикум по применению экономикоматематических методов и моделей в таможенном деле. –Саратов, 2012.5.Мендель А.В., Фадеева Н.П. Эконометрика:практикум.–Саратов, 2014.
6.Мендель А.В. Математическое моделирование в инвестиционной политике органов регионального управления. // Проблемы и перспективы реформирования государственной и муниципальной службы в России:материалы научнопрактической конференции. –2005. –С. 127129.
7.Мендель А.В.Совершенствование организационноинформационной поддержки управления предприятием как экономической системой.Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.–Саратов, 2009.
Научный руководитель: Мендель Анна Владимировна,кандидат экономических наук, доценткафедры прикладной математики и информатики,Саратовскийсоциальноэкономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Саратов, Россияamendel@yandex.ru
Kulaeva Tanyana Vyacheslavovna,3rdyear student, “Economics”,Saratov Social andEconomic Institute –Branch of Plekhanov Russian University of Economics, Saratov, Russiatania.kulaeva@gmail.ru
Dependence of Petrol Priceson Different Factors
Abstract. The article deals with the analysisof the factors, which influence on petrol price in the Russian Federation. To research price level trends, the author offeresmathematical models which show the dependence ofpetrol prices onsomemost important factors. According to the research results,conclusionsabout petrol price formation in Russiawere made.Keywords: petrol price, price level, patrol,, Russia, oil production, price formation, excise tax, dollar.
Scientific Supervisor: Mendel Anna Vladimirovna,PhD (Economics), AssociateProfessor,Saratov Social andEconomic Institute –Branch of Plekhanov Russian University of Economics, Saratov, Russiaamendel@yandex.ru
