Ключевое слово: «математическое программирование»
Куляшова Н. М., Карпюк И. А. Нелинейная оптимизация в портфельном анализе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 277–281. – URL: http://e-koncept.ru/2016/46233.htm
Н. М. Куляшова
Статья посвящена вопросам применения методов нелинейного программирования для формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Приведена общая постановка задачи нелинейного программирования, описана математическая модель задачи оптимизации дохода от вложения средств в различные ценные бумаги с минимальным риском, продемонстрированы методы решения задач на конкретных примерах.
