Ключевое слово: «нелинейная оптимизация»

Куляшова Н. М., Карпюк И. А. Нелинейная оптимизация в портфельном анализе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 277–281. – URL: http://e-koncept.ru/2016/46233.htm.
Статья в РИНЦ
Статья посвящена вопросам применения методов нелинейного программирования для формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Приведена общая постановка задачи нелинейного программирования, описана математическая модель задачи оптимизации дохода от вложения средств в различные ценные бумаги с минимальным риском, продемонстрированы методы решения задач на конкретных примерах.