Стохастические модели финансовых процессов
И.
В. ПлаксинБиблиографическое описание статьи для цитирования:
Плаксин
И.
В. Стохастические модели финансовых процессов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2016. – Т. 26. – С.
896–900. – URL:
http://e-koncept.ru/2016/46980.htm.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы математического моделирования финансовых процессов. Особое внимание уделяется стохастическим моделям с дискретным и непрерывным временем. Приводятся примеры модели ценообразования опционов Мертона-Блэка-Шоулза, модель финансового инструмента, учитывающая взаимосвязь цены, объема и открытого интереса и систем массового обслуживания.
Похожие статьи
