Ключевое слово: «стохастическая модель»
Плаксин
И.
В.
Стохастические модели финансовых процессов //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2016. –
Т. 26.
– С. 896–900.
– URL: https://e-koncept.ru/2016/46980.htm
И. В. Плаксин
В статье рассматриваются вопросы математического моделирования финансовых процессов. Особое внимание уделяется стохастическим моделям с дискретным и непрерывным временем. Приводятся примеры модели ценообразования опционов Мертона-Блэка-Шоулза, модель финансового инструмента, учитывающая взаимосвязь цены, объема и открытого интереса и систем массового обслуживания.
