Ключевое слово: «стохастическая модель»
Плаксин И. В. Стохастические модели финансовых процессов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 26. – С. 896–900. – URL: http://e-koncept.ru/2016/46980.htm
И. В. Плаксин
В статье рассматриваются вопросы математического моделирования финансовых процессов. Особое внимание уделяется стохастическим моделям с дискретным и непрерывным временем. Приводятся примеры модели ценообразования опционов Мертона-Блэка-Шоулза, модель финансового инструмента, учитывающая взаимосвязь цены, объема и открытого интереса и систем массового обслуживания.
