Ключевое слово: «рыночный риск»
Якушин Д. И. Оценка Value-at-Risk инвестиционного портфеля на основе динамической гистограммы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – . – С. 156–160. – URL: http://e-koncept.ru/2018/0.htm
Автор:
Д. И. Якушин
Д. И. Якушин
В статье рассмотрен классический подход к оценке рыночного риска финансовых инструментов и портфелей составленных из них, основанный на расчете показателей вариации доходности. Показаны недостатки такого подхода. Отмечено, что для устранения выявленных недостатков следует использовать показатель Value-at-Risk. Предложен подход определения Value-at-Risk, основанный на динамической гистограмме распределения доходности, позволяющий существенно повысить качество расчета это показателя, по сравнению с методикой Risk Metrics банка J.P. Morgan.
