Якушин Дмитрий Иванович

Город: Тула
Степень: кандидат технических наук
Место работы: филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»
Должность: доцент кафедры финансов и информационных технологий управления
0 Публикаций в РИНЦ
0 Индекс Хирша
18 Индекс PAPAI
13 Публикаций в журнале

Статьи автора

Якушин Д. И., Юдин С. В. Методы страхования инвестиционного портфеля // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2020. – № 7 (июль). – С. 108–116. – URL: http://e-koncept.ru/2020/203015.htm.
Полный текст статьи Читать онлайн
Нестабильная ситуация, складывающаяся в настоящее время на финансовых рынках, приводит к увеличению риска вложения средств в ценные бумаги. В таких условиях актуальными становятся инвестиционные стратегии, позволяющие ограничить или даже полностью исключить данный риск. Цель исследования – дать понятие страхования инвестиционного портфеля, рассмотреть алгоритмы реализации основных методов страхования портфеля. В статье рассмотрены основные математические зависимости, положенные в основу методов. Перечислены достоинства и недостатки. Приведены примеры реализации некоторых из методов, показана их эффективность.
Якушин Д. И., Юдин С. В. Гибридная аддитивно-мультипликативная модель ряда динамики экономических показателей // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2020. – № 6 (июнь). – С. 150–157. – URL: http://e-koncept.ru/2020/203013.htm.
Полный текст статьи Читать онлайн
С целью анализа и прогнозирования динамики экономических процессов используется построение моделей временных рядов. Наиболее часто на практике строятся аддитивная и мультипликативная модели. Однако данные модели имеют ограниченную сферу применения и не подходят для математического описания временных рядов определенного вида. Целью данной статьи является разработка модели нового типа – гибридной аддитивно-мультипликативной модели, позволяющей преодолеть отмеченные ограничения. В работе на примере рассмотрен алгоритм построения данной модели. Показано, что предложенная модель является более универсальной, чем известные ранее.
Якушин Д. И., Юдин С. В. Финансовые расчеты в накопительных пенсионных схемах // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 1 (январь). – С. 233–243. – URL: http://e-koncept.ru/2019/194012.htm.
Полный текст статьи Читать онлайн
В статье рассмотрены основные подходы к финансированию пенсионных систем. Выделены их достоинства и недостатки. Приведены основные формулы расчета накопительной части пенсии по сберегательной и страховой схеме. Рассмотрены результаты исследования влияния различных факторов на величину пенсии.
Якушин Д. И., Юдин С. В. Risk profiling и его место в системе финансового консультирования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 12 (декабрь). – С. 204–215. – URL: http://e-koncept.ru/2018/184070.htm.
Полный текст статьи Читать онлайн Статья в РИНЦ
В статье рассмотрены некоторые особенности профессии независимого финансового консультанта. Отмечено, что одним из основных моментов в работе финансового консультанта при формировании инвестиционной стратегии для клиента является построение профиля риска. Показаны основные этапы развития риск-профайлинга. Описаны основные компоненты индивидуального риск-профиля. Указано, что для количественной оценки толерантности инвестора к риску могут с успехом применяться психометрические вопросники.
Якушин Д. И., Юдин С. В., Минина А. И. Применение статистического последовательного анализа к оценке качества управления инвестиционным портфелем // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – № 5 (май). – С. 1–14. – URL: http://e-koncept.ru/2017/170097.htm.
Полный текст статьи Читать онлайн Статья в РИНЦ
В статье рассмотрено применение последовательного статистического анализа для оценки качества управления инвестиционными портфелями. Приведен алгоритм реализации метода кумулятивных сумм применительно к изучению изменения информационного отношения. Разработанная методика была применена к оценке эффективности управления некоторых паевых инвестиционных фондов России.