Ключевое слово: «securities portfolio»
Якушин Д. И. Оценка Value-at-Risk инвестиционного портфеля на основе динамической гистограммы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – . – С. 156–160. – URL: http://e-koncept.ru/2018/0.htm
Автор:
Д. И. Якушин
Д. И. Якушин
В статье рассмотрен классический подход к оценке рыночного риска финансовых инструментов и портфелей составленных из них, основанный на расчете показателей вариации доходности. Показаны недостатки такого подхода. Отмечено, что для устранения выявленных недостатков следует использовать показатель Value-at-Risk. Предложен подход определения Value-at-Risk, основанный на динамической гистограмме распределения доходности, позволяющий существенно повысить качество расчета это показателя, по сравнению с методикой Risk Metrics банка J.P. Morgan.
Костина Ю. А., Аникин А. В. Оценка эффективности инвестиционного портфеля долговых ценных бумаг ПАО «Сбербанк России» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 3 (март). – С. 148–153. – URL: http://e-koncept.ru/2019/194019.htm
Статья посвящена анализу эффективности инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк России». Авторами рассмотрено четыре сценария динамики реальной доходности портфеля долговых ценных бумаг ПАО «Сбербанк России» на перспективу. С учетом сформированных сценариев авторы формулируют предложения по структуре инвестиционного портфеля.
