Кагирова Динара Равилевна
Город: Москва
Степень: без степени
Место работы: ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет"
Должность: студент
Статьи автора
Кагирова
Д.
Р.
Прогнозирование динамики котировок валютных пар на базе R: ARIMA и нейросетевая модель //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2017. –
Т. 39.
– С. 3581–3585.
– URL: https://e-koncept.ru/2017/971043.htm
Д. Р. Кагирова
Данная работа посвящена анализу динамики прямых котировок валютных пар (USD/RUB, USD/EUR, USD/CAD, USD/GBP, USD/CNY, USD/JPY) и модельному прогнозированию с использованием среды для статистических расчетов — R. Построены две модели: ARIMA и модель нейронной сети. Выполнен сравнительный анализ точности прогнозирования этих моделей.
Ключевые слова:
математическое моделирование, нейронная сеть, arima, статистическая среда r, курс валют
