Ключевое слово: «arima»
Кагирова Д. Р. Прогнозирование динамики котировок валютных пар на базе R: ARIMA и нейросетевая модель // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 3581–3585. – URL: http://e-koncept.ru/2017/971043.htm
Данная работа посвящена анализу динамики прямых котировок валютных пар (USD/RUB, USD/EUR, USD/CAD, USD/GBP, USD/CNY, USD/JPY) и модельному прогнозированию с использованием среды для статистических расчетов — R. Построены две модели: ARIMA и модель нейронной сети. Выполнен сравнительный анализ точности прогнозирования этих моделей.
Ключевые слова:
математическое моделирование, нейронная сеть, arima, статистическая среда r, курс валют
Чернушич Е. И. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ: СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ARIMA И VAR // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2026. – . – URL: http://e-koncept.ru/2026/0.htm
Автор:
Е. И. Чернушич
Е. И. Чернушич
В статье просто и понятно сравниваются два способа предсказывать инфляцию: модель ARIMA (работает с одним показателем) и модель VAR (учитывает несколько показателей сразу). Мы взяли реальные данные по месячной инфляции в России и курсу доллара за 2020–2025 годы. Особенно интересно посмотреть, как модели работают, когда цены сильно «скачут» – например, в 2022 году после начала геополитических событий. Выяснилось, что ARIMA точнее предсказывает инфляцию в такие сложные времена. Новизна – мы использовали самые свежие данные, чтобы понять, какой метод лучше подходит для сегодняшней России.
Ключевые слова:
экономика, моделирование, россия, инфляция, прогноз, курс рубля, arima, геополитика., сильные колебания цен, var
