Ключевое слово: «статистическая среда r»
Кагирова Д. Р. Прогнозирование динамики котировок валютных пар на базе R: ARIMA и нейросетевая модель // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 3581–3585. – URL: http://e-koncept.ru/2017/971043.htm
Д. Р. Кагирова
Данная работа посвящена анализу динамики прямых котировок валютных пар (USD/RUB, USD/EUR, USD/CAD, USD/GBP, USD/CNY, USD/JPY) и модельному прогнозированию с использованием среды для статистических расчетов — R. Построены две модели: ARIMA и модель нейронной сети. Выполнен сравнительный анализ точности прогнозирования этих моделей.
Ключевые слова:
математическое моделирование, нейронная сеть, arima, статистическая среда r, курс валют
